Menu Close

Carlos Esparcia Sanchís

Profesor Ayudante (Grado Doctor), Universidad de Castilla-La Mancha

Doctor en Finanzas y Economía Cuantitativas en programa de carácter interuniversitario por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Universidad del País Vasco (EHU), Universidad de Valencia (UV) y Universidad Complutense de Madrid (UCM). Estudios de Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas de carácter interuniversitario y bianual por las citadas universidades. Graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la UCLM con mención Económico Financiera y Fiscal. Entusiasta de la Economía y las finanzas en particular, compaginé la finalización de mis estudios de doctorado con el grado en Economía por la Universidad Católica de Ávila (UCAV). Encontrándose éste último actualmente en curso.
Más de 4 años de experiencia profesional dentro del ámbito financiero-cuantitativo. Actualmente, Profesor Ayudante (Grado Doctor) en la UCLM. Anteriormente, Profesor Asociado en la UCLM y Profesor Colaborador en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) realizando labores de coordinación y supervisión dentro del área financiera mediante la figura de Profesor de Referencia en Finanzas. Adicionalmente, Analista Financiero Junior en empresas como Serfiex e Intermoney Valora, realizando tareas como el análisis del riesgo-rendimiento de carteras de inversión y la valoración de productos derivados con opcionalidad simple y compleja.

Experience

  • 2020–present
    Profesor Ayudante (Grado Doctor), Área de Economía Financiera, Departamento de Análisis Económico y Finanzas, Universidad de Castilla-La Mancha
  • 2018–2021
    Profesor Colaborador, Facultad de Empresa y Comunicación. Universidad Internacional de La Rioja
  • 2016–2017
    Analista Financiero Junior, Serfiex
  • 2017–2017
    Analista Financiero Junior, Intermoney Valora

Publications

  • 2020
    Analysis of the performance of volatility-based trading strategies on scheduled news announcement days: An international equity market perspective, International Review of Economics & Finance
  • 2020
    Volatility Timing: Pricing Barrier Options on DAX XETRA Index, Mathematics
  • 2019
    Assessing Risk Aversion from the Investor's Point of View, Frontiers in Psychology
  • 2018
    Time-Varying risk aversion. An application to European optimal portfolios, Contributions to Risk Analysis: RISK 2018
  • 2018
    The Influence of Dynamic Risk Aversion in the Optimal Portfolio Context, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance

Grants and Contracts

  • 2019
    Volatilidad en los mercados financieros: ¿amenaza u oportunidad?
    Role:
    Investigador colaborador
    Funding Source:
    Diputación de Albacete

Research Areas

  • Financial Mathematics (010205)