Titulaire de la chaire « Éthique et Finance » du Collège d’études mondiales de la FMSH., Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) – USPC

Christian Walter est diplômé de l’ESSEC (1983), actuaire agrégé de l'Institut des actuaires (1990), docteur en sciences économiques (1994), habilité à diriger des recherches en sciences de gestion (2004), qualification professeur des universités par le Conseil national des universités (section 6-sciences de la gestion, 2005 puis 2014), qualification internationale CERA (actuaire expert en gestion des risques, 2016). Il est depuis 2008 chercheur associé au Centre de recherche pour l’analyse des risques financiers (CEFRA) de l’EM Lyon et au Centre de Philosophie contemporaine de la Sorbonne (ISJPS, UMR 8103). Depuis 2013, il est titulaire de la chaire « Éthique et Finance » du Collège d’études mondiales de la FMSH.

Domaines de spécialité

Actuariat : Risques extrêmes (événements rares, sauts et discontinuités), processus de Lévy, queues de distribution, mesure de performance des portefeuilles gérés, risque de modèle et gouvernance des modèles

Philosophie : Histoire des modèles financiers et des controverses de modélisation du risque, épistémologie de la modélisation financière, éthique de la modélisation financière.

Sélection de publications récentes
Ouvrages

2014, Extreme Financial Risks and Asset Allocation, London, Imperial College Press, Series in Quantitative Finance, 357 p. Prix Kulp-Wright 2016 (avec Olivier Le Courtois). https://epistemofinance.hypotheses.org/707

2013, Le modèle de marche au hasard en finance, Paris, Economica, coll. « AAA », 436 p. https://epistemofinance.hypotheses.org/586

2012, Risques financiers extrêmes et allocation d’actifs, Paris, Economica, coll. « Finance », 368 p. Ouvrage préfacé par Yacine Aït-Sahalia (avec Olivier Le Courtois). https://epistemofinance.hypotheses.org/377

2002, Les marchés fractals. Efficience, rupture et tendances sur les marchés financiers, PUF, coll. Finance, 194 p. Ouvrage préfacé par Benoît Mandelbrot (avec Jacques Lévy Véhel). https://epistemofinance.hypotheses.org/778

Articles

2016, « The three ages of financial quantification: a conventionalist approach to the financier's metrology », Historical Social Research, 41 (2), 155-177 (avec Eve Chiapello).

2016, « The financial Logos: The framing of financial decision-making by mathematical modelling », Research in International Business and Finance, 37, 597-604.

2015, « La seconde quantification de la finance », Cités. Philosophie, Politique, Histoire, 64 (4), 49-59.

2014, « The Computation of Risk Budgets under the Lévy Process Assumption », Finance, 35 (2), 87-108 (avec Olivier Le Courtois).

Chapitres d’ouvrages

2018, « The leptokurtic crisis and the discontinuous turn in financial modelling », in Isabelle Chambost, Marc Lenglet, Yamina Tadjeddine (eds.), The Making of Finance. Perspectives from the Social Sciences, Routledge

2017, « Research habits in financial modelling: the case of non-normality of market returns in the 1970s and the 1980s », in Emiliano Ippoliti and Chen Ping (eds.), Methods and Finance. A Unifying View on Finance, Mathematics and Philosophy, Springer, 79-93 (avec Boudewijn De Bruin)

Experience

  • –present
    Titulaire de la chaire « Éthique et Finance » du Collège d’études mondiales de la FMSH., Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) – USPC