Lionel Martellini

Lionel Martellini, PhD, est professeur de finance à l'EDHEC Business School et directeur de l'EDHEC-Risk Institute. Il est un ancien membre du corps professoral de la Marshall School of Business de l'Université de Californie du Sud et a également enseigné à l'Université de Berkeley et à l'Université de Princeton, où il a été chercheur invité au département de recherche opérationnelle et d'ingénierie financière.

Le Professeur Martellini est titulaire d'un Master en Management (ESCP Europe), Economie (ENSAE), Mathématiques (Université Paris 6) et Statistiques (Université Paris 6), ainsi que d'un doctorat en Finance de la Haas School of Business, Université de Californie à Berkeley. En dehors de ses activités en finance, il vient de terminer un doctorat en astrophysique relativiste (Université Côte d'Azur) et est devenu membre de la collaboration internationale LIGO/Virgo pour l'observation des ondes gravitationnelles.

Le professeur Martellini est membre du comité de rédaction du Journal of Portfolio Management, du Journal of Alternative Investments et du Journal of Retirement. Il mène des recherches actives sur un large éventail de sujets liés aux solutions d'investissement pour les investisseurs individuels et institutionnels, à la construction de portefeuilles d'actions et de titres à revenu fixe, à la gestion des risques et à l'évaluation des produits dérivés. Son travail a été publié dans des revues académiques et de praticiens de premier plan et a fait l'objet de reportages dans les principaux quotidiens européens et mondiaux tels que The Financial Times et The Wall Street Journal. Il est coauteur de manuels de référence sur des sujets liés aux stratégies d'investissement alternatives, aux titres à revenu fixe et prépare un nouveau manuel sur les solutions d'investissement.

Le professeur Martellini a été consultant pour de grands investisseurs institutionnels, des banques d'investissement et des sociétés de gestion d'actifs sur un certain nombre de questions liées aux décisions en matière de risque et d'allocation d'actifs, et intervient régulièrement lors de séminaires et de conférences sur ces sujets.

Principales contributions académiques :

Quantitative Finance (2020), The Journal of Retirement (2020), Journal of Corporate Finance (2018), Journal of Financial and Quantitative Analysis (2014), Journal of Pension Economics and Finance (2012 ; 2013), Bankers, Markets & Investors (2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015), Journal of Investment Management (2011 ; 2016), European Financial Management Journal (2010), Banques & Marchés (2008), Journal of Mathematical Economics (2008), Journal of Performance Measurement (2003), Journal of Asset Management (2003), Journal of Alternative Investments (2003 ; 2004 ; 2008 ; 2011 ; 2015 ; 2017), Financial Analysts Journal (2003 ; 2011), Economic & Financial Computing (2004), Journal of Portfolio Management (2004 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 ; 2012 ; 2014 ; 2015 ; 2017 ; 2018 ; 2019 ; 2020), Journal of Fixed Income (2005 ; 2006 ; 2007 ; 2015 ; 2018 ; 2019), Managerial Finance (2005), Journal of Economic Dynamics & Control (2005), Management Science (2006 ; 2018), Journal of Financial Risk Management (2006), Review of Financial Studies (2006 ; 2010), European Financial Management Journal (2007 ; 2010)